Exemple de mission – Banques

GESTION ACTIF/PASSIFrachat-de-credit-bale-3

Mise en place et production d’indicateurs ALM et de scénarios de « stress testing » pour une banque. Suivi de production et mise en place d’outils d’analyse.

Calcul des indicateurs ALM

Valorisation des différentes expositions au bilan et au hors bilan
Calcul des impasses en liquidité, statique court-terme et long terme, ainsi que dynamique (production nouvelle) avec et sans couverture (impact des dérivés)
Calcul des impasses en taux, statique court-terme et long terme, ainsi que dynamique avec et sans couverture
Risque de change par poste du bilan
Calcul des valeurs actuelles nettes par poste du bilan avant et après couverture
Calcul de la marge nette d’intérêt en statique et en dynamique

Mise en place de scénarios de « stress testing »

Calcul des indicateurs ALM avec remboursement anticipé
Calcul des indicateurs ALM en simulant la vente de titres présents au bilan
Calcul des indicateurs ALM suite à différents chocs de taux et de change
Production de rapports ALM à destination de la direction financière avec analyse des résultats

Nos clients, un accompagnement sur mesure

Il s’agissait pour le consultant de mettre à profit ses compétences en finance de marché pour modéliser et valoriser les différents instruments financiers, et d’intégrer parfaitement les spécificités de son client pour l’accompagner efficacement de la première réunion de cadrage jusqu’à la mise en production.

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